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通胀市场下的风险补偿在线租赁策略设计

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文档简介:

通胀市场下的风险补偿在线租赁策略设计第22卷 第4期运 筹 与 管 理Vol.22,No.42013年8月OPERATIONSRESEARCHANDMANAGEMENTSCIENCEAug.2013  收稿日期:2012-05-15基金项目:国家自然科学基金青年项目(70801027);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2012ZZ0035);教育部人文社会科学研究项目(10YJA630062)作者简介:刘幼珠(1987-),女,华南理工大学工商管理学院研究生,研究方向为在线金融算法;徐维军(1975-),男,华南理工大学工商管理学院研究员、博士生导师,研究方向为在线金融算法;胡茂林(1963-),男,淮阴师范学院数学科学学院教授,研究方向为运筹与优化、在线算法。通胀市场下的风险补偿在线租赁策略设计刘幼珠1, 徐维军1, 胡茂林2(1.华南理工大学工商管理学院,广东广州510641;2.淮阴师范学院数学科学学院,江苏淮安223300)摘 要:考虑到实际租赁市场中设备的租赁和购买价格随着时间推移持续上涨的特征,研究了通货膨胀市场中的租赁问题在有利率情形下的在线竞争策略,并建立了相应的概率预期的风险补偿模型。首先运用在线算法和竞争分析理论设计了该问题的最优竞争策略,并给出最优竞争比。接着,在风险补偿竞争分析框架下,进一步讨论该问题,投资者可以控制风险,根据自己不同的风险容忍度和未来预期选择补偿最大的租赁策略;也可以根据给定的补偿收益约束选择风险最小的策略。最后通过数值分析,验证了相关结论的正确性,也表明了基于概率预期的风险补偿策略大大改善了该租赁问题的竞争比性能。关键词:在线租赁问题;风险补偿;竞争分析;通货膨胀;市场利率中图分类号:F224   文章标识码:A   文章编号:1007-3221(2013)04-0175-07CompetitiveStrategyandRisk-rewardModelforOn-lineLeasinginanInflationMarketLIUYou-zhu1,XUWei-jun1,HUMao-lin2(1.SchoolofBusinessAdministration,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510641,China;2.SchoolofMathematicalScienc

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